Ryzyko modeli jest to ryzyko poniesienia negatywnych skutków finansowych lub reputacyjnych w wyniku podejmowania błędnych decyzji biznesowych na podstawie funkcjonujących modeli. Celem zarządzania modelami oraz ryzykiem modeli jest ograniczanie poziomu ryzyka modeli.
Wszystkie modele istotne w Banku objęte są procesem regularnej, niezależnej walidacji. Wynikiem przeprowadzonej walidacji jest raport zawierający opis działań przeprowadzonych podczas walidacji wraz z ich rezultatami (m.in. opis zidentyfikowanych luk wraz z określonym priorytetem i zalecanym działaniem mającym na celu ich eliminacji) oraz ocenę ryzyka modelu.
Ocena ryzyka modeli ma na celu określenie skali zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka modeli. W Banku dokonuje się oceny poziomu ryzyka poszczególnych elementów ważnych z punktu widzenia modelu, oceny ryzyka na poziomie pojedynczego modelu oraz zagregowanej oceny poziomu ryzyka modeli.
Celem podejmowania działań zarządczych jest kształtowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli oraz poziomu tego ryzyka w Banku.
Działania zarządcze dotyczące ryzyka modeli polegają w szczególności na:
- wydawaniu przepisów wewnętrznych Banku,
- ustalaniu akceptowalnych poziomów ryzyka,
- wydawaniu zaleceń,
- podejmowaniu decyzji o zastosowaniu narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem modeli.